【高斯核函数过程】核方法（一）

核方法 (Kernel Method)

本文的核方法与第一章的线性基函数模型联系甚紧。我们在前文中已经提及，对于一些回归问题中无法使用线性公式拟合，或者分类问题中线性不可分的输入数据，可以使用一个非线性变换的基函数ф(·) ，将原始数据映射到高维，比如多项式拟合，就是将原始输入 x 映射到一个高维空间 [x²，x³，. . .，xⁿ] ，这样几乎可以拟合任意的曲线，或者使任何数据都可分。映射到高维空间，可以看做是一种特征提取，这时我们的问题就转化成如何选取合适的基函数。理论上，任何形式的有限维度的数据都可以通过非线性变换映射到高维空间从而线性可分，但是选取这样的非线性变换需要的代价很大，这时核方法就可以巧妙地解决这个问题。

为了避免显式的在线性模型的预测函数中出现基函数ф(·) ，我们需要引入一个核函数，核函数的形式很简单

k(x，x')＝ф(x)ᵀф(x') (1)

可以看做是对两个输入向量x，x' 分别做基函数的非线性映射，然后对映射后的高维向量做内积转换到一维空间。由于核函数的输出是个标量值，很容易进行计算操作。

1. 对偶表示 (Dual Representation)

我们所引入的核函数都是具有固定形式的，最简单的是选取基函数ф(x)＝x 时，得到核函数 k(x，x')＝xᵀx' ，这被称为线性核，后面还会介绍其他更常用的核函数。这样引入核函数是因为，如果从正向思维推导，在第一步选择基函数时我们可选的类型就有很多，仅仅是幂级数的选择就很难确定也很难做到精确，并且如果基函数映射后的空间维度较高，正向计算的运算量也是巨大的；相反，核函数的形式确定相对比较容易，我们会在下文展开讨论，其次，可以避免基函数映射的复杂计算，这相当于一个逆向过程，我们先确定核函数的形式，再倒推出映射关系。这时候如果有一种方法能使核函数替换掉线性模型中的基函数 ф(·) ，就可以有效解决这些问题，于是我们引出对偶表示 (dual representation)。

许多线性参数模型可以被转化为⼀个等价的对偶表示，对偶表示中，原模型的预测函数就被转化为训练数据点处计算的核函数的线性组合。使⽤对偶表示形式，核函数可以⾃然生成。考虑⼀个线性基函数模型y(x)＝ωᵀф(x) ，其参数通过最⼩化正则化的平⽅和误差函数来确定。正则化的平⽅和误差函数为

1 ɴ

E(ω)＝─ ∑ {ωᵀф(xₙ) – tₙ}²↓

2 ₙ₌₁

λ

＋─ ωᵀω (2) ←

2

其中λ ≥ 0 。令 E(ω) 关于 ω 的梯度等于零，可得 ω 的解是向量 ф(xₙ) 的线性组合，其形式为

1 ɴ

ω＝–─ ∑ {ωᵀф(xₙ) – tₙ} ↓

λ ₙ₌₁

ɴ

ф(xₙ)＝∑ αₙф(xₙ)＝Φᵀα (3) ←

ₙ₌₁

其中Φ 是设计矩阵，第 n ⾏为 ф(xₙ)ᵀ ，即代表一个训练数据，向量 α＝(α₁，. . .，αɴ)ᵀ ，其中

1

αₙ＝–─ {ωᵀф(xₙ) – tₙ} (4)

λ

然后将ω＝Φᵀα 代入最小平方公式，可得

1 1 λ

E(α)＝─ αᵀΦΦᵀΦΦᵀα – αᵀΦΦᵀt＋─ tᵀt＋─

2 2 2

αᵀΦΦᵀα (5)

其中t＝(t₁，. . .，tɴ)ᵀ 。定义 Gram 矩阵 K＝ΦΦᵀ ，它是一个 N × N 的对称矩阵，其中 Kₙₘ＝ф(xₙ)ᵀф(xₘ)＝k(xₙ，xₘ) ，这样我们就引入了公式 (1) 定义的核函数，现在回到最开始引入核函数的问题，我们的目的就是用核函数替换基函数变换，所以此处就将 Gram 矩阵代入平方差公式 (2)，可得

1 1 λ

E(α)＝─ αᵀKKα – αᵀKt＋─tᵀt＋─ αᵀKα (6)

2 2 2

将公式 (3) 代入公式 (4) 可得

α＝(K＋λlɴ)⁻¹t (7)

然后将公式 (3) (7) 代入线性基函数回归模型，对于新的输入x ，可得

y(x)＝ωᵀф(x)＝αᵀΦф(x)＝k(x)ᵀ(K＋λlɴ)⁻¹t (8)

其中kₙ(x)＝k(xₙ，x) ，它表示新输入的预测向量 x 与训练集中每一个数据做核函数内积，对偶公式使得最⼩平⽅解完全通过核函数表式，这被称为对偶公式，可知对 x 的预测由训练集数据的⽬标值的线性组合给出。向量 α 可以被表示为基函数 ф(x) 的线性组合，从⽽可使⽤参数 ω 恢复出原始公式。

在对偶公式中，我们通过对⼀个N × M 的矩阵求逆来确定 α ，⽽在原始参数空间公式中， 我们要对⼀个 M × M 的矩阵求逆来确定 ω ，其中 M 为基函数变换后的空间维度，由于训练数据数量 N 通常远⼤于 M ，对偶公式似乎没有实际⽤处。然⽽，对偶公式可以完全通过核函数 k(xₙ，x) 来表示，于是就可以直接对核函数进⾏计算，避免了显式地引⼊基函数特征向量 ф(x) ，从而隐式地使⽤⾼维特征空间。

2. 核函数 (Kernel Method)

如果⼀个算法的输⼊向量x 只以标量积的形式出现，那么我们可以⽤⼀些其他的核来替换这个标量积，这就涉及到所谓的核技巧 (kernel trick) 或核替换 (kernel substitution)，我们需要构造合法的核函数，所谓合法，即构造的核函数对应于某个特征空间的标量积。假设有一个核函数

k(x，z)＝(xᵀz)² (9)

取⼆维输⼊空间x＝(x₁，x₂) 的情况，可以展开为基函数非线性特征映射‬

k(x，z)＝(xᵀz)²＝(x₁z₁＋x₂z₂)²

＝x²₁z²₁＋2x₁z₁x₂z₂＋x²₂z²₂

＝(x²₁，√2x₁x₂，x²₂) (z²₁，√2z₁z₂，z²₂)ᵀ

＝ф(x)ᵀф(z) (10)

⼀般情况下，我们不会去直接构造基函数ф(·) ，而是需要找到⼀种⽅法去检验⼀个函数是否是合法的核函数。核函数 k(x，x') 是合法核函数的充要条件是其 Gram 矩阵 Kₙₘ＝k(xₙ，xₘ) 对所有训练数据 {xₙ} 都是半正定的，即对于实对称 Gram 矩阵 K ，若任意向量 x ，都有 xᵀKx ≥ 0 恒成立，则 K 是一个半正定矩阵。

常见的核函数有多项式核函数

k(x，x')＝(xᵀx')ᴹ (11)

高斯核函数‬

||x – x'||²

k(x，x')＝exp(────)

2σ²

sigmoid 核函数

k(x，x')＝tanh(αxᵀx'＋b) (13)

借助一些构造核函数的性质，可以通过公式 (9) 的核函数完成对大部分核函数的构造。在基函数有⽆穷多的极限情况下，⼀个具有恰当先验的贝叶斯神经⽹络将会变为⾼斯过程 (Gaussian Process)，因此这就提供了神经⽹络与核⽅法之间的⼀个更深层的联系。

高斯过程 (Gaussian Process)

高斯过程与核方法和贝叶斯神经网络有紧密的联系，首先引入高斯过程的概念。考虑一维高斯分布

1 (x – μ)²

N(x|μ，σ²)＝─── exp(–────) (14)

σ√2π 2σ²

它表示一个变量x 服从均值和方差分别为 μ，σ 的高斯分布。关于多维高斯分布

1 1

N(x|u，Σ)＝─── ─── ↓

(2π)ᴰ/² |Σ|ᴰ/²

1

exp(–─ (x – μ)ᵀΣ⁻¹(x – μ)) (15) ←

2

表示D 维变量 x 的高斯分布，其中均值和协方差分别为 μ，Σ 。这时我们再考虑一个无限维的高斯分布，它的每一个维度都服从某种高斯分布，如果我们想表示这种分布，用公式 (15) 中向量的形式显然不行，我们可惜将这个分布的无限维想象成一组连续变量，或者说一个函数 f(·) ，函数每一点都服从某个高斯分布，那我们就称这种分布为高斯过程 (Gaussian process) 。假设函数变量为 x ，这个 x 也就是无限维高斯分布的维度，其中一个维度 xₙ 服从 N(μₙ，σₙ) ，高斯过程表示为 f(xₙ) ∼ N(μₙ，σₙ) 。我们把所有的均值 μ 也表示成连续函数的形式，即 xₙ 代表维度的均值为 m(xₙ) ，那么高斯过程的均值就为 m(x) 。对于方差，参考一维向多维的扩展，多维高斯分布的协方差矩阵就是所有维度两两之间的方差所组成的矩阵，关于高斯过程，它的协方差矩阵也需要考虑所有维度两两之间的方差，假设我们使用核函数 k(xᵢ，xⱼ) 表示 xᵢ 与 xⱼ 维度的方差，那么这个高斯过程的协方差矩阵就可以用核函数组成的矩阵 K(x，x) 表示。为了便于介绍我们将无限维空间转换成一个连续空间时使用了单变量 x ，现在考虑这个无限维空间每一维又包含 N 个子空间，我们就用 N 维变量 x 作为这个高斯过程的输入变量，这个高斯过程最终表示为

f(x) ∼ ↅP(m(x)，K(x，x)) (16)

现在用高斯过程考虑线性回归问题，假设向量ф(x) 的元素为 M 个固定基函数的线性组合，线性回归模型为 y(x，ω)＝ωᵀф(x) ，考虑 ω 上的先验概率分布 p(ω)＝N(ω|0，α⁻¹l) ，对于任意给定的 ω ，线性回归模型就定义了 x 的⼀个特定的函数，那么定义的 ω 上的概率分布就产生了 y(x) 上的一个概率分布。实际应⽤中，我们希望计算这个函数在某个 x 如训练数据点 x₁，. . .，xɴ 处的函数值，也就是 y(x₁)，. . .，y(xɴ) 处的概率分布，把函数值的集合记作 y ，其中 yₙ＝y(xₙ) ，结合线性回归模型，可表示为

y＝Φω (17)

其中Φ 是设计矩阵，其元素为 Φₙₖ＝фₖ(xₙ) 。根据上述定义，可知函数 y 就是一个高斯过程，我们的目标就是找出它的概率分布。由于 y 是参数 ω 的元素给出的服从⾼斯分布的变量的线性组合，因此它本⾝也服从⾼斯分布，于是只需找到其均值和⽅差。根据 ω 先验分布定义， y 均值和⽅差为

𝔼[y]＝Φ𝔼[ω]＝0 (18)

1

cov[y]＝𝔼[yyᵀ]＝Φ𝔼[ωωᵀ]Φᵀ＝─ ΦΦᵀ＝K (19)

α

其中K 为上一节中定义的 Gram 矩阵，元素为

1

Kₙₘ＝k(xₙ，xₘ) ─ ф(xₙ)ᵀф(xₘ)。

α

这就是高斯过程在线性回归模型上的表示，通常来说，⾼斯过程被定义为函数 y(x) 上的⼀个概率分布，使得在任意点集 x₁，. . .，xɴ 处计算的 y(x) 值的集合联合起来也服从⾼斯分布。在输⼊向量 x 是⼆维时，这也可以被称为⾼斯随机场 (Gaussian random field)。更⼀般地，可以⽤⼀种合理的⽅式为 y(x₁)，. . .，y(xɴ) 赋予⼀个联合概率分布，来确定⼀个随机过程 (stochastic process) y(x) 。

⾼斯随机过程的联合概率分布通过均值和协⽅差唯一确定，实际应⽤中，关于y(x) 的均值没有任何先验，因此根据对称性令其等于零。这等价于基函数中，令权值 p(ω) 的先验均值为 0。之后，⾼斯过程通过给定两个变量 xₙ，xₘ 处函数值 y(xₙ)，y(xₘ) 的协⽅差确定，这个协⽅差由核函数计算

𝔼[y(xₙ)y(xₘ)]＝k(xₙ，xₘ) (20)

1. 高斯过程线性回归

前面我们通过一个回归问题引出高斯过程，现在将高斯过程应用到回归模型，确定高斯随机过程分布并用于预测模型，考虑观测目标值的噪声，其中tₙ＝yₙ＋ϵₙ， yₙ＝y(xₙ) ，且 ϵₙ 是一个高斯随机噪声变量，且对于不同的训练数据点 xₙ 随机噪声都是独立的，考虑服从高斯分布的噪声过程，即

p(tₙ|yₙ)＝N(tₙ|yₙ，β⁻¹) (21)

由于每个数据的观测噪声相互独立，因此y＝(y₁，. . .，yɴ)ᵀ 为条件， t＝(t₁，. . .，tɴ)ᵀ 的高斯分布是各向同性的，其联合概率分布为

p(t|y)＝N(t|y，β⁻¹lɴ) (22)

根据高斯过程定义，边缘概率分布p(y) 是一个均值为 0，协方差为 Gram 矩阵 K 的高斯分布，即 p(y)＝N(y|0，K) 。为了确定核函数 K ，我们需要明确，高斯过程是一种非参模型，不同于线性回归或分类模型中通过训练数据学习参数 ω 后再进行预测，从核方法的定义中就可以看出，这里的协方差需要计算输入数据两两之间的相关性才能确定协方差矩阵，而对于新输入数据点的预测，也是需要与训练数据逐一进行相关性计算后再做出预测，这有点类似于 K 近邻算法。在核方法中，我们确定核函数 K 的方法是，对于相似的点 xₙ 和 xₘ ，对应的值 y(xₙ) 和 y(xₘ) 的相关性要⼤于不相似的点，这里的相似性通过构造核函数定义。

为了找到p(t) ，我们需要对 y 积分，根据第九章公式 (22) (23) 条件概率分布的性质，可得

p(t)＝∫ p(t|y)p(y)dy＝N(t|0，C＝β⁻¹lɴ＋K) (23)

其中C(xₙ，xₘ)＝k(xₙ，xₘ)＋β⁻¹ ，由于 y(x) 与 ϵ 相关的⾼斯分布是独⽴的，它们的协⽅差可以简单地相加

对于⾼斯过程回归，⼀个⼴泛使⽤的核函数为指数项的⼆次型加上常数和线性项，即

θ₁

k(xₙ，xₘ)＝θ₀ exp{–─||xₙ – xₘ||²}↓

2

→＋θ₂＋θ₃xᵀₙxₘ (24)

接下来考虑在给定⼀组训练数据的情况下，对新的输⼊变量的预测。假设训练集D 包含输入变量 {x₁，. . .，xɴ} 以及对应的目标值集合 t＝{t₁，. . .，tɴ} ，我们对新的输⼊变量 xɴ₊₁ 预测⽬标值 tɴ₊₁ 。根据公式 (23) 可以记作 p(tɴ₊₁|t) ，联合概率分布形式为 p(tɴ₊₁) ，记作

p(tɴ₊₁) ∼ N(tɴ₊₁|0，Cɴ₊₁) (24)

其中Cɴ₊₁ 是一个 (N＋1) × (N＋1) 的协方差矩阵，形式为

Cɴ k

Cɴ₊₁＝( ) (25)

kᵀ c

这表示变量之间的相关性，其中k 的元素为 kₙ(xₙ，xɴ₊₁) ， c＝k(xɴ₊₁，xɴ₊₁)＋β⁻¹ ，根据第九章 1.4 节条件概率分布，我们将 tɴ₊₁，t 分别代入 xα，xb ，可得均值和方差为

m(tɴ₊₁|t)＝kᵀC⁻¹ɴt (26)

σ²(tɴ₊₁|t)＝c – kᵀC⁻¹ɴk (27)

由于k 是测试输⼊向量 xɴ₊₁ 的函数，预测分布也是⼀个⾼斯分布，其均值和⽅差都依赖于 xɴ₊₁ 。预测分布均值可以写成 xɴ₊₁ 的形式，为

ɴ

m(tɴ₊₁|t)＝∑ αₙk(xₙ，xɴ₊₁) (28)

ₙ₌₁

其中αₙ 是 C⁻¹ɴt 的第 n 个元素。

使⽤⾼斯过程的核⼼计算涉及到对N × N 的矩阵求逆。标准的矩阵求逆法需要 O(N³) 次计 算，而在基函数模型中，对⼀个 M × M 的矩阵 Sɴ 求逆，需要 O(M³) 次计算；给定训练数据后，矩阵求逆的计算必须进⾏⼀次，对于每个新的预测，两种⽅法都需要进⾏向量-矩阵的乘法，在⾼斯过程中对应向量 kᵀ 与矩阵 C⁻¹ɴt 的运算，两者都是 N 维，因此需要 O(N²) 次计算；线性基函数模型中变换后的特征矩阵 ф(x) 与参数向量 ω 都是 M 维，因此需要 O(M²) 次计算。如果基函数的数量 M ⽐数据点的数量 N ⼩，那么使⽤基函数计算会更⾼效。但是，正如我们一开始就假设高斯过程是多元高斯分布在无限维的扩展一样，⾼斯过程可以处理那些只能通过⽆穷多的基函数表达的协⽅差函数。

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